Este documental cuenta la historia de Thierry Guetta, un excéntrico comerciante francés afincado en Los Ángeles, aficionado a grabar todo lo que ocurre a su alrededor. Un día decide ponerse tras la cámara para realizar una película sobre el arte urbano y algunos de los más célebres artistas del street art, entre los que, además de Banksy, se encuentran artistas como Space Invader o Shephard Fairey.

En medio de la grabación, Banksy decide darle la vuelta a la cámara y grabar a Guetta, quien alentado por el propio Banksy se adentra en el fascinante mundo del arte urbano con el alias de Mr. Brainwash. El documental contiene imágenes exclusivas de Banksy y de algunos de los más importantes artistas urbanos y está dirigida por el propio artista y narrada por el actor galés Rhys Ifans (Notting Hill).

Exit Through the Gift Shop, además de una película sobre el mundo del grafiti, es también una interesante reflexión sobre el mercantilismo del arte en nuestros días, como ya se indica desde el propio título de la cinta.