Cuando Dalí regresa a Estados Unidos en 1936 (la primera vez fue dos años antes), lo hace para participar tanto en la exposición antológica Fantastic Art Dada and Surrealism, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), como a su muestra individual en la galería de Julien Levy de la misma ciudad. En sus declaraciones, Dalí no esconde la fascinación que siente por la obra de los hermanos Marx y, concretamente, por la figura de Harpo a quien quiere retratar.
Dibujo para un guión
Así fue como, en enero de 1937, Dalí se desplazó a la Costa Oeste del país. Previamente, había enviado al actor un arpa con cuerdas de alambre de espino y, de esta forma, aparecieron -uno tocando el arpa y el otro tomando apuntes- en el diario Los Angeles Examiner en febrero de 1937.
En los descansos del rodaje de la película Un día en las carreras, elaboraron junto con Dalí el guión de un filme que hubiera durado treinta minutos, y del cual se conservan algunas notas, una sinopsis mecanografiada y diversos dibujos. El piano surrealista, obra que ha presentado la Fundación, es uno de ellos.
El argumento de la película, que debía titularse Girafas en ensalada de lomos de caballo y conocida en su última versión como La mujer surrealista, puede resumirse de la siguiente manera en palabras de Dalí: Una mujer inmensamente rica, llamada Mujer Surrealista, personifica al mundo de la fantasía, el sueño y la imaginación. Sus amigos son los hermanos Marx, verdaderos protagonistas de todo lo que pasa en el filme. En el polo opuesto a la Mujer Surrealista, está Linda, también muy rica. Snob, ambiciosa y sin imaginación, es la prometida de Jimmy, quien, en cuanto conoce a la Mujer Surrealista, se enamora. Toda la película transcurre entre la lucha de estas dos mujeres, que personifican al mundo convencional y el mundo imaginario. La lucha culmina en un proceso en que resulta imposible saber cuál de los dos mundos es más absurdo.